Cumhur Örnek – Araştırma Müdürü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı likidite adımları Türk Lirası faizlerinde yükselişe neden oldu. Bugün vadesi gelen haftalık repo (23 milyar TL) ihalesi yenilenmedi. Borsa İstanbul’da ortalama gecelik repo faizi %9,74’e yükseldi. Hatırlanacağı üzere TCMB’nin borç verme faiz düzeyi siyaset faizinin 150 baz puan üstünde %9.75’te bulunuyor.
Açık Piyasa Süreçlerinde TL’nin maliyeti yükselince bankalarda oluşan günlük TL likidite gereksiniminin bir kısmını tekrar TCMB’den karşıladı. TCMB’nin nezdinde açık olan pencereden %0 faiz ile 2,96 milyar dolar depo verip %8,25 ile bunun karşılığı olan TL’yi bir hafta ile borçlandılar. Birebir gün valörlü süreçlerde 31 Mayıs 2019’dan beri en yüksek süreç ölçüsü gerçekleşmiş oldu.
Birebir vakitte TCMB sabah saatlerinde 6 aylık 1 milyar dolar Döviz karşılığı TL swap ihalesi de açtı. İhaleye 2,33 milyar dolar teklif geldi. İhalede ortalama swap puanı 3493 olarak gerçekleşti. Bloomberg HT Araştırma ünitesinin hesaplamasına nazaran ihalenin ima ettiği TL faizi %10,10 olarak gerçekleşti.
İhale Ayrıntıları:
Süreç Tarihi: 7.08.2020
Valör Tarihi: 10.08.2020
Vade Tarihi: 8.02.2021
Gün Sayısı: 182
Spot Kur: 7,1593
TL Faiz: 10,10%
Dolar Faiz: 0,30%
Forward Fiyat: 7,5087
Swap Puan: 0,3494
Bloomberg HT